فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه

در این فصل با استفاده از روش شناسی ارائه شده و با استفاده از داده های آماری ، ابتدا نرخ ارز حقیقی را برای اقتصاد ایران بدست می آوریم و سپس تست ARCH بر روی آنها انجام شده و نوسانات آن استخراج خواهد شد. و در گام بعد آستانه بهینه برای نوسانات نرخ ارز بیرون کشیده خواهد شد و اثر این شاخص را روی صادرات غیر نفتی خواهیم سنجید؛ و در نهایت به تفسیر این نتایج خواهیم پرداخت.

۴-۲- نرخ ارز حقیقی[۶۳](RER)

برای بدست آوردن نرخ ارز حقیقی از نظریه برابری قدرت خرید استفاده می شود. طبق این نظریه نرخ ارز حقیقی به صورت زیر بدست می آید:
که در آن E نرخ ارز اسمی، شاخص قیمت های خارجی و P شاخص قیمت های داخلی است.
در این تحقیق ما برای از شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) کشور ایالات متحده و برای P از شاخص قیمت مصرف کننده در ایران و برای Eاز نرخ ارز بازار آزاد استفاده کردیم.
داده های نرخ ارز در این تحقیق از داده های تحقیق آقای علی حسین نبی زاده مورد استفاده قرار گرفته اند که داده های شاخص های قیمت ایران و ایالات متحده از منابع آماری بانک جهانی و نرخ ارز از داده های بانک مرکزی ایران برای سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۹ به صورت فصلی گردآوری شده اند.

۴-۳- آزمون تست ARCH

با توجه به مباحثی که در فصل قبل در این مورد بیان شد، ابتدا مدل OLS ساده بر روی داده های نرخ ارز انجام می دهیم و سپس تست ARCH را انجام می دهیم که نتایج آن در جدول ذیل آورده شده است:
جدول ۴-۱- نتایج آزمون تست ARCH