۱، ۹۳)
۲-۸) حد کفایت سرمایه :
یکی از مهمترین بررسی ها و توصیه هایی که در تصمیمات کمیته بال ۱ مطرح و پس از آن در کمیته بال ۲ توسعه یافته وتکمیل گردید مبحث کفایت سرمایه در بانک ها بود.
کمیته بال دریافته بود که هریک از دارائیهای بانک و بخصوص اعتبارات تخصیص یافته به مشتریان، ممکن است ریسکی را به بانک تحمیل نماید. لذا اگر این ریسک به نحو صحیح مدیریت نشود می تواند بانک را با خطر ور شکستگی روبرو نماید. یکی ازمهمترین روشها برای مدیریت کردن این ریسک کنار گذاشتن سرمایه لازم متناسب با ریسک آن دارائی به منظور پوشش خطر احتمالی میباشد.
بدین منظور برای هر دارایی ضریبی از ریسک رادر نظر گرفته وبا ضرب کردن آن ضریب در مبلغ اصطلاحاً دارایی مذکور بر اساس ریسک موزون می کنند. این کار برای کلیه دارایی ها شامل کلیه وام ها و تعهداتی که بانک در قبال مشتریان خود می پذیرد انجام می شود تا در نهایت همه دارائیها براساس ریسک نهفته در آنها موزون گردد.
اگر سرمایه پایه بانک بر کل دارائیهای موزون شده به ریسک تقسیم شود نسبتی بدست می آید که به آن نسبت کفایت سرمایه میگویند. براساس توصیه های کمیته بال، در صورتی که بانک بخواهد پوشش موثری برای دارائیهای موزون شده به ریسک ایجاد نماید نسبت کفایت سرمایه حداقل باید بیش از ۸% باشد. امروزه این نسبت در بانک ها می تواند به عنوان شاخص بسیار مهمی در ارزیابی ریسک کلی دارائیهای بانک محسوب شود. هرچه این نسبت بالاتر از ۸% باشد. یعنی بانک با دامنه اطمینان بیشتری فعالیت می کند و کمتر بودن این نسبت حاکی از ریسک بیشتر بخصوص در پرتفوی اعتباری بانک می باشد. (علیشاهی،۱۳۹۱، ۸۴)
۲-۹) معرفی سیستمهای امتیازدهی اعتباری :
برای امتیازدهی اعتباری مدل های مختلفی وجود دارد. سازمان ها و بانک ها که به نوعی درگیر اعطای اعتبار هستند. یکی از مدل های موجود را براساس شرایط خود و جامعه پیرامون مورد استفاده قرار می دهند .در این قسمت ابتدا به معرفی مختصری از رایج ترین مدل های امتیاز دهی اعتباری می پردازیم . براساس تاریخ به کارگیری نظریات و روشها، مدل امتیاز دهی اعتباری را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد :
مدل های امتیازدهی اعتباری پارامتری :
– مدل احتمال خطی
– مدل های لاجیت [۱۸]
– پروبیت[۱۹]
– مدل هایی بر مبنای تحلیل تمایزی
۲-۹-۱) مدل های امتیاز دهی اعتباری غیر پارامتری :
– برنامه ریزی ریاضی
– درختواره های طبقه بندی (الگوریتم های تقسیم بندی بازگشتی)
– مدل های نزدیکترین همسایگان
– فرایند سلسله مراتب تحلیلی (AHP)
– سیستم کارشناسی (ES)
– شبکه های عصبی (NN)
۲-۹-۲) مدل احتمالی خطی :
نوعی از مدل رگرسیون است که متغیرهای مستقل مقادیر کمی و متغیر وابسته مقادیر صفر و یک را اختیار می کند. زمانی که متغیر وابسته ( y1 ) برابر با صفر است . حادثه مورد نظر رخ نداده است و زمانی که برابر با یک است حادثه مورد نظربه طور قطع رخ داده است. مدل رگرسیون احتمال خطی به صورت زیر تعریف می شود :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت