ماخذ:یافته های تحقیق
آزمون levin-lin تنها وجود ریشه واحد مشترک درمتغیر pop را تایید می کند اما دیگر متغیرها دارای ریشه واحد مشترک نیستند و پایا هستند.آزمونهای ایم ، پسران ،شین ،فیشر-دیکی فولر و فیشر فیلیپس پرون نشان می دهد که متغیر hp بدون روند زمانی پایا است اما با اضافه شدن روند زمانی متغیر hp پایا نیست و دارای ریشه واحد مقطعی است.نتایج آزمونهای ایم ،پسران ،شین و فیشر-دیکی فولر بدون روند نشان از وجود ریشه واحد مقطعی در متغیرpland و آزمون فیشر-فیلیپس پرون حاکی از عدم وجود ریشه واحدمقطعی می باشد .اما نتایج هر سه آزمون باروند زمانی نشان دهنده وجود ریشه واحد مقطعی در متغیر pland است.بنابراین می توان نتیجه گرفت که این متغیر دارای ریشه واحد مقطعی است.در مورد متغیر un هر سه آزمون بدون روند عدم وجود ریشه واحد مقطعی را نتیجه می دهند.تنها آزمون ایم ،پسران و شین وجود ریشه واحد مقطعی را با وجود روند نتیجه می دهد ونتایج دو آزمون دیگر نشان دهنده عدم وجود ریشه واحد مقطعی درمتغیر un است که می توان نتیجه گرفت که متغیر un دارای ریشه واحد مقطعی نیست.نتایج هر سه آزمون با روند وبدون روند نشان دهنده وجود ریشه واحد مقطعی در متغیر gdp است.
نتایج هر سه آزمون بدون روند وبا وجود روند نشان دهنده وجود ریشه واحد مقطعی در متغیر cost است.
آزمونهای ایم ،پسران ،شین و فیشر-دیکی فولر با روند بدون روند با احتمال زیاد نشان می دهند که متغیرpop دارای ریشه واحد مقطعی است.و تنها آزمون فیشر –فیلبیپس پرون با روند و بدون روند نشان دهنده عدم وجود ریشه واحد مقطعی در متغیر pop است.
بنابراین از بین متغیرهای مورد استفاده تنها می توان گفت که متغیر un دارای ریشه واحد مقطعی نیست و بقیه متغیر ها یا باروند یا بدون روند درسطح دارای ریشه واحد مقطعی هستند.

 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

۴-۳-نتایج آزمون همجمعی

 

با توجه به اینکه تنها متغیر نرخ بیکاری دارای ریشه واحد مقطعی نیست (پایا است) برای رهایی از رگرسیون کاذب باید از متغیرهای تفاضل گیری شود که موجب از دست دادن اطلاعات ارزشمندی که متغیرها در سطح از آن برخوردارند می شود .در صورتی که متغیرها هم انباشته باشند می توان از متغیرها در سطح برای برآورد مدل استفاده کرد.در این قسمت با استفاده از آزمون کائو با استفاده از نرم افزار eviews8به بررسی هم انباشتگی متغیرها می پردازیم. نتایج آزمون در جدول (۸) آمده است:
جدول(۴-۵):نتایج آزمون کائو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احتمال	مقدار آماره	آزمون
۰٫۰۰۰	-۵٫۵۹	کائو

 

منبع :یافته های تحقیق
با توجه به احتمال بدست آمده فرضیه صفر آزمون کائو مبنی بر عدم وجود همجمعی بین متغیرها پذیرفته نمی شود در نتیجه می توان بدون هراس از رگرسیون کاذب از متغیرها در سطح استفاده کرد.

 

۴-۴-آزمونهای انتخاب مدل برای برآورد مدل ایستا

 

در این قسمت برای انتخاب بین مدلهای تجمیعی ،اثرات ثابت واثرات تصادفی ازآزمون لیمر و هاسمن استفاده می کنیم.برآورد مدلهای پنل دیتا به روشOLS با فرض وجود فروض گوس –مارکف برای اجزاء خطا و عدم همبستگی بین متغیرهای توضیحی و اجزاء خطاصورت می گیرد.در تحقیقات رایج اقتصاد سنجی ابتدا مدل مقید (pooled ) تخمین زده شده و سپس با استفاده از آزمونهای متفاوت به انتخاب بهترین مدل از بین مدلهای مقید ،مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی پرداخته می شود در این بررسی نیز ابتدا مدل مقید تخمین زده شده و سپس بااستفاده از آزمونهای متفاوت اقدام به انتخاب بهترین مدل برای تخمین مدل ارائه شده می نماییم. برآورد مدل(۱) شده با استفاده از نرم افزار ۸ eviews انجام شده است در جدول (۴-۶) آورده شده است:
جدول(۴-۶):نتایج برآورد مدل تجمیعی به روش OLS :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yle="box-sizing: inherit; width: 1104px;">